جار نقل متوسط التاريخ

المتوسطات المتحركة المتوسط ​​المتحرك هو واحد من مؤشرات التحليل الفني الأكثر مرونة وكذلك الأكثر شيوعا. وهي تحظى بشعبية كبيرة بين التجار، ومعظمهم بسبب بساطته. أنها تعمل بشكل أفضل في بيئة تتجه. مقدمة في الإحصاء، المتوسط ​​المتحرك هو ببساطة وسيلة لمجموعة معينة من البيانات. في حالة التحليل الفني، يتم تمثيل هذه البيانات في معظم الحالات عن طريق إغلاق أسعار الأسهم في أيام معينة. ومع ذلك، فإن بعض التجار يستخدمون أيضا متوسطات منفصلة للحد الأدنى اليومي والحد الأقصى أو حتى متوسط ​​القيم الوسطية (التي تحسب من خلال تلخيص الحد الأدنى اليومي والحد الأقصى وتقسيم من قبل اثنين). ومع ذلك، يمكنك بناء متوسط ​​متحرك أيضا على إطار زمني أقصر، على سبيل المثال باستخدام البيانات اليومية أو الدقيقة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحقيق متوسط ​​متحرك لمدة 10 أيام، يمكنك فقط إضافة جميع أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الأخيرة ثم تقسيمها بمقدار 10 (في هذه الحالة هو متوسط ​​متحرك بسيط). في اليوم التالي نحن نفعل الشيء نفسه، إلا أننا مرة أخرى تأخذ الأسعار خلال الأيام ال 10 الماضية، وهو ما يعني أن السعر الذي كان الأخير في حسابنا لليوم السابق لم تعد تدرج في المتوسط ​​اليوم - يتم استبدالها من قبل الأمس السعر. تحول البيانات بهذه الطريقة مع كل يوم تداول جديد، وبالتالي مصطلح المتوسط ​​المتحرك. غرض واستخدام المتوسطات المتحركة في التحليل الفني المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر متابعة الاتجاه. والغرض منه هو الكشف عن بداية الاتجاه، ومتابعة تقدمه، وكذلك الإبلاغ عن انعكاسها إذا حدث. على العكس من الرسم البياني، فإن المتوسطات المتحركة لا تتوقع بداية أو نهاية الاتجاه. أنها تؤكد فقط ذلك، ولكن فقط بعض الوقت بعد حدوث انعكاس الفعلي. وهي تنبع من بنائها، حيث أن هذه المؤشرات تستند فقط إلى البيانات التاريخية. وكلما احتوى المتوسط ​​المتحرك على عدد أقل من الأيام، كلما أمكن اكتشاف اتجاه عكس الاتجاه. ويرجع ذلك إلى كمية البيانات التاريخية، مما يؤثر بقوة على المتوسط. يولد المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما إشارة إلى انعكاس الاتجاه في وقت أقرب من المتوسط ​​لمدة 50 يوما. ومع ذلك، فمن الصحيح أيضا أن الأيام القليلة التي نستخدمها في حساب المتوسطات المتحركة، والمزيد من الإشارات الكاذبة نحصل عليها. وبالتالي، فإن معظم التجار يستخدمون مزيج من عدة معدلات متحركة، والتي يجب أن تسفر عن إشارة في وقت واحد، قبل أن يفتح التاجر موقفه في السوق. ومع ذلك، فإن المتوسطات المتحركة متخلفة عن الاتجاه لا يمكن القضاء عليها تماما. إشارات التداول يمكن استخدام أي نوع من المتوسط ​​المتحرك لتوليد إشارات شراء أو بيع وهذه العملية بسيطة جدا. يقوم برنامج التخطيط برسم المتوسط ​​المتحرك كخط مباشر في الرسم البياني للسعر. يتم إنشاء الإشارات في الأماكن التي تتقاطع فيها الأسعار مع هذه الخطوط. عندما يعبر السعر فوق خط المتوسط ​​المتحرك، فإنه يعني بداية اتجاه صاعد جديد، وبالتالي فهو يعني إشارة شراء. من ناحية أخرى، إذا كان السعر يعبر تحت خط المتوسط ​​المتحرك والسوق يغلق أيضا في هذا المجال، فإنه يشير إلى بداية الاتجاه النزولي، وبالتالي فإنه يشكل إشارة بيع. باستخدام معدلات متعددة يمكننا أيضا اختيار لاستخدام متعددة تتحرك في الوقت نفسه، من أجل القضاء على الضوضاء في الأسعار وخاصة الإشارات الخاطئة (الرسوم البيانية)، التي يستخدم فيها متوسط ​​متحرك واحد. عند استخدام متوسطات متعددة، تحدث إشارة شراء عندما يتجاوز المتوسط ​​في المتوسط ​​المتوسط ​​الأطول، على سبيل المثال. المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​200 يوم. وعلى العكس من ذلك، يتم إنشاء إشارة بيع في هذه الحالة عندما يتقاطع متوسط ​​ال 50 يوما تحت المتوسط ​​200. وبالمثل، يمكننا أيضا استخدام مزيج من ثلاثة متوسطات، على سبيل المثال. بمعدل 5 أيام و 10 أيام و 20 يوما. في هذه الحالة، يتم الإشارة إلى الاتجاه التصاعدي إذا كان خط المتوسط ​​لمدة 5 أيام فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، في حين أن المتوسط ​​لمدة 10 أيام لا يزال فوق المتوسط ​​البالغ 20 يوما. ويعتبر أي عبور للمتوسطات المتحركة التي تؤدي إلى هذا الوضع إشارة شراء. على العكس من ذلك، يشير الاتجاه الهبوطي إلى الحالة عندما يكون خط المتوسط ​​لمدة 5 أيام أقل من المتوسط ​​لمدة 10 أيام، في حين أن المتوسط ​​لمدة 10 أيام أقل من المتوسط ​​لمدة 20 يوما. باستخدام ثلاثة متوسطات متحركة يحد في وقت واحد من كمية الكاذبة الإشارات التي يولدها النظام، ولكنه يحد أيضا من احتمال الربح، حيث أن هذا النظام يولد إشارة تجارية فقط بعد أن يكون الاتجاه راسخا في السوق. إشارة الدخول يمكن أن تكون ولدت حتى وقت قصير قبل عكس الاتجاهات. الفترات الزمنية المستخدمة من قبل التجار لحساب المتوسطات المتحركة مختلفة تماما. على سبيل المثال، أرقام فيبوناتشي تحظى بشعبية كبيرة، مثل استخدام 5 أيام، 21 يوما و 89 يوما المتوسطات. في تداول العقود الآجلة، والجمع 4-، 9- و 18- أيام تحظى بشعبية كبيرة أيضا. إيجابيات وسلبيات السبب في أن المتوسطات المتحركة كانت شعبية جدا هي أنها تعكس عدة قواعد أساسية للتداول. يساعدك استخدام المتوسطات المتحركة على خفض خسائرك مع السماح بتشغيل أرباحك. عند استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول، كنت دائما التجارة في اتجاه اتجاه السوق، وليس ضده. وعلاوة على ذلك، بدلا من تحليل أنماط الرسم البياني أو غيرها من التقنيات الذاتية للغاية، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول وفقا لقواعد واضحة - وبالتالي القضاء على الذاتية للقرارات التداول، والتي يمكن أن تساعد التجار النفس. ومع ذلك، فإن عيب كبير للمتوسطات المتحركة هو أنها تعمل بشكل جيد فقط عندما يتجه السوق. وبالتالي، في فترات الأسواق المتقلبة عندما تتقلب الأسعار في نطاق سعر معين أنها لا تعمل على الإطلاق. هذه الفترة يمكن أن تستمر بسهولة أكثر من ثلث الوقت، لذلك الاعتماد على المتوسطات المتحركة وحدها هي محفوفة بالمخاطر جدا. بعض التجار لهذا السبب يوصي بجمع المتوسطات المتحركة مع مؤشر قياس قوة الاتجاه، مثل أدكس أو استخدام المتوسطات المتحركة فقط كمؤشر مؤكد لنظام التداول الخاص بك. أنواع المتوسطات المتحركة الأنواع الأكثر استخداما للمتوسطات المتحركة هي المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) والمتوسط ​​المتحرك الموزون أسي (إما، إوما). ويعرف هذا النوع من المتوسط ​​المتحرك أيضا بالمتوسط ​​الحسابي ويمثل أبسط وأشيع أنواع المتوسط ​​المتحرك. نحن نحسب ذلك من خلال تلخيص جميع أسعار الإغلاق لفترة معينة، والتي نقسم فيما بعد عدد الأيام في هذه الفترة. ومع ذلك، هناك مشكلتان ترتبطان بهذا النوع من المتوسط: فهو يأخذ في الاعتبار فقط البيانات المدرجة في الفترة المحددة (على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام يأخذ في الاعتبار فقط البيانات من الأيام العشرة الأخيرة ويتجاهل ببساطة جميع البيانات الأخرى قبل هذه الفترة). وكثيرا ما ينتقد أيضا لتخصيص أوزان متساوية لجميع البيانات في مجموعة البيانات (أي في المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام قبل 10 أيام من نفس الوزن الذي كان عليه السعر من يوم أمس إلى 10). ويرى العديد من التجار أن البيانات من الأيام الأخيرة يجب أن تحمل وزنا أكبر من البيانات القديمة - الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المتوسطات متخلفة عن الاتجاه. هذا النوع من المتوسط ​​المتحرك يحل المشاكل المرتبطة بالمتوسطات المتحركة البسيطة. أولا، أنها تخصص مزيدا من الوزن في حسابها للبيانات الحديثة. كما يعكس إلى حد ما جميع البيانات التاريخية الخاصة بالصك الخاص. يدعى هذا النوع من المتوسط ​​وفقا لحقيقة أن أوزان البيانات نحو الانخفاض الماضي أضعافا مضاعفة. المنحدر من هذا الانخفاض يمكن تعديلها لاحتياجات التاجر. الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك . إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي قد تتوقعها من قبلنا. التاريخ والخلفية الذين جاءوا أولا مع المتوسطات المتحركة وقد استخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة الآن لعدة عقود. هم في كل مكان في عملنا أن معظمنا لا يعرفون أين جاءوا. الإحصائيون تصنيف المتوسطات المتحركة كجزء من مجموعة من الأدوات لدكوتيم سلسلة أناليسيسردكو. أخرى في تلك الأسرة هي: أنوفا، المتوسط ​​الحسابي، معامل الارتباط، التباين، جدول الفرق، أقل الساحات المناسب، أقصى احتمال، المتوسط ​​المتحرك، بيريوديغرام، نظرية التنبؤ، المتغير العشوائي، المشي العشوائي، المتبقي، التباين. يمكنك قراءة المزيد عن كل من هذه وتعاريفها في ولفرام. تطوير لفيكوميروفينغ أفيراجيردكو يعود إلى عام 1901، على الرغم من أن اسم تم تطبيقها على ذلك في وقت لاحق. من مؤرخ الرياضيات جيف ميلر: تحريك أفيراج. وقد استخدمت هذه التقنية لتيسير نقاط البيانات لعقود قبل ذلك، أو أي مصطلح عام، دخلت حيز الاستخدام. في عام 1909 وصفت يو جول (مجلة الجمعية الإحصائية الملكية 72، 721-730) لكونوانتانتانيوس أفيتيرسردكو ر عاهرة هو حساب في عام 1901 كما لدكوموفينغ arates. rdquo لم يول لم تعتمد هذا المصطلح في كتابه، لكنها دخلت التداول من خلال واي كينغرسكوس عناصر الأسلوب الإحصائي (1912). لدكووموفينغ أفيراجيردكو في اشارة الى نوع من العملية العشوائية هو اختصار ل H. ولدرسكوس لدوبروسيس تتحرك أفيراجيردكو (دراسة في تحليل سلسلة الوقت ثابتة (1938)). وصف ولد كيف تم دراسة حالات خاصة من هذه العملية في 1920s من قبل يول (في اتصال مع خصائص طريقة الاختلاف الفرق الاختلاف) و سلوتسكي جون ألدريتش. من ستاتسوفت شركة يأتي هذا الوصف من التمدد الأسي. والتي هي واحدة من عدة تقنيات لترجيح البيانات الماضية بشكل مختلف: أصبح لدكوكسوننتيال تمهيد شعبية جدا كوسيلة للتنبؤ لمجموعة واسعة من البيانات سلسلة زمنية. تاريخيا، تم تطوير هذه الطريقة بشكل مستقل من قبل روبرت جوديل براون وتشارلز هولت. عمل براون للبحرية الامريكية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان مهمته لتصميم نظام تتبع لمعلومات مكافحة الحرائق لحساب موقع الغواصات. وفي وقت لاحق، طبق هذه التقنية على التنبؤ بالطلب على قطع الغيار (مشكلة مراقبة المخزون). ووصف تلك الأفكار في كتابه لعام 1959 بشأن مراقبة المخزون. وقد رعت البحوث هولترسكووس من قبل مكتب البحوث البحرية بشكل مستقل، وقال انه طور نماذج تمهيد الأسي لعمليات مستمرة، والعمليات مع الاتجاهات الخطية، وبالنسبة للوثائق الموسمية data. rdquo هولترسكووس، لدكووفوريكاستينغ المواسم والاتجاهات من خلال أفيستيرسيردكو تتحرك أضعافا مضاعفة نشرت في عام 1957 في O. N.R. مذكرة بحثية 52، معهد كارنيغي للتكنولوجيا. وهو غير موجود على شبكة الإنترنت مجانا، ولكن يمكن الوصول إليها من قبل أولئك الذين لديهم الوصول إلى الموارد ورقة الأكاديمية. على حد علمنا، كان P. N. (بيت) هورلان أول من استخدم التجانس الأسي لتتبع أسعار الأسهم. كان هورلان عالما صاروخيا فعليا كان يعمل لدى شركة جي بي إل في أوائل الستينيات، وبالتالي كان بإمكانه الوصول إلى جهاز كمبيوتر. وقال انه لم ندعو لهم لدكوكسوننتيال المتوسطات المتحركة (إماس) رديقو، أو من المألوف المتوسطات الرياضية لدكوكسوننتيالي المتوسط ​​المرجح (إوماس) رديقو. بدلا من ذلك دعا لهم لدكوترند فالويسردكو، وأشار إليها من قبل ثوابت تمهيد. وهكذا، ما يسمى اليوم عادة إما 19 يوما، ودعا ldquo10 تريندردكو. وبما أن المصطلحات التي استخدمها هي الأصل في مثل هذا الاستخدام في تتبع أسعار الأسهم، فإن هذا هو السبب في استمرارنا في استخدام هذه المصطلحات في عملنا. وكان هورلان قد استخدم وكالات الطيران الدولية في تصميم أنظمة تتبع الصواريخ، والتي قد تحتاج مثلا إلى اعتراض جسم متحرك مثل قمر صناعي، كوكب، وما إلى ذلك. إذا كان المسار إلى الهدف كان خارج، ثم نوع من المدخلات تحتاج إلى تطبيق إلى آلية التوجيه، ولكنهم لم يرغبوا في الإفراط في هذه المدخلات أو الاستغناء عنها، وإما أن يصبحوا غير مستقرين أو يفشلون في الدوران. وهكذا، كان النوع الصحيح من تمهيد المدخلات البيانات مفيدة. ودعا هورلان هذا كونترولردكو لدكوبرونتيونال، وهذا يعني أن آلية التوجيه لن تحاول ضبط كل من خطأ تتبع في كل مرة. كانت رموز إماس أسهل في تشفير الدوائر التناظرية في وقت مبكر من أنواع أخرى من المرشحات لأنها تحتاج فقط قطعتين من البيانات المتغيرة: قيمة المدخلات الحالية (على سبيل المثال، السعر، والموقف، زاوية، وما إلى ذلك)، وقيمة إما السابقة. سيكون ثابت تمهيد الثابت السلكية في الدوائر، وبالتالي فإن لدكوميموريردكو فقط أن تتبع هذين المتغيرات. المتوسط ​​المتحرك البسيط، من ناحية أخرى، يتطلب تتبع جميع القيم في فترة الاسترجاع. لذا فإن 50-سما يعني تتبع 50 نقطة البيانات، ثم متوسطها. انها تربط الكثير من قوة المعالجة. انظر المزيد حول المتوسطات المتحركة مقابل المتوسطات المتحركة البسيطة (سما) عند الأسية مقابل بسيطة. أسس هورلان النشرة الإخبارية لمستويات التجارة في الستينيات من القرن الماضي، مما ترك شركة جيه بي إل لهذا العمل الأكثر ربحا. وكانت رسالته الإخبارية رعاة لرسم برنامج تلفزيوني للسوق على تلفزيون كوهي-تف في لوس أنجلوس، وهو أول برنامج تلفزيوني لتكنولوجيا المعلومات، استضافه جين مورغان. كان عمل هورلان ومورغان جزءا كبيرا من الإلهام وراء شيرمان وماريان ماكليلانرسكوس تطوير مذبذب مكليلان ومؤشر التوليف، والتي تنطوي على تمهيد أسي للبيانات مسبقة الانخفاض. يمكنك قراءة كتيب 1968 يسمى قياس قيم الاتجاه التي نشرتها هورلان بدءا من الصفحة 8 من نشرة جائزة متا. الذي أعددنا للحضور في مؤتمر متا 2004 حيث تم منح شيرمان وماريان جائزة متارسكوس الإنجاز مدى الحياة. هورلان لا يسرد أصل تلك التقنية الرياضية، لكنه يلاحظ أنه كان قيد الاستخدام في هندسة الطيران لسنوات عديدة.